Wednesday 30 August 2017

4 9 18 Gleitender Durchschnitt


Schärfen Sie Ihre Trading Skills Moving Averages. By Jim Wyckoff von Kitco News. Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zur Analyse und Handel Märkte Die mehr technische und analytische Werkzeuge, die ich in meinem Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser meine Chancen für den Erfolg im Handel Einer von Meine Lieblings-Sekundär-Trading-Tools ist im Durchschnitt gegliedert Erstens, lassen Sie mich Ihnen eine Erklärung der gleitenden Durchschnitte, und dann werde ich Ihnen sagen, wie ich sie verwenden. Moving Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Tools In einem einfachen gleitenden Durchschnitt, die mathematischen Median des zugrunde liegenden Preises wird über einen Beobachtungszeitraum berechnet Preise in der Regel Schlusspreise über diesen Zeitraum werden hinzugefügt und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt Jeder Tag der Beobachtungsperiode wird die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten gegeben Einige gleitende Durchschnitte geben größer Gewicht auf neuere Preise in der Beobachtungsperiode Diese werden als exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitte bezeichnet In diesem pädagogischen Merkmal bespreche ich nur einfache gleitende Durchschnitte. Die Zeitspanne, in der die Anzahl der in einem gleitenden Durchschnitt berechneten Stäbe sehr wichtig ist, bewegt sich die Durchschnittswerte mit kürzer Zeitperioden variieren normalerweise und sind wahrscheinlich, um mehr Handelssignale zu geben Langsame gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeitperioden und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt an. Die langsameren Durchschnittswerte können jedoch zu langsam sein, damit Sie eine lange oder kurze Position effektiv einrichten können Der Trend bei der Glättung der Preisbewegung Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen bewegten Durchschnitten System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Perioden gleitende Durchschnitte Denken Sie daran, ein Zeitintervall kann Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein Typischerweise werden gleitende Durchschnitte in den kürzeren Zeiträumen verwendet und nicht Auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen. Die normale gleitende durchschnittliche Crossover-Kaufverkaufssignale sind wie folgt Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unten nach über den längerfristigen Durchschnitt geht Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben Wenn der kürzere durchschnittliche Durchschnitt von oben nach unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein weiterer Handelsansatz ist die Verwendung von Schlusskursen mit den gleitenden Durchschnitten Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, halten Sie eine Long-Position Wenn der Schlusskurs unterschreitet Gleitender Durchschnitt, liquidieren jede lange Position und eine kurze Position zu etablieren. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Handel von Futures-Märkten Sie arbeiten nicht gut in abgehackten oder nicht-Trends Märkte Sie können eine schwere Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in entwickeln Choppy, seitwärts Märkte Umgekehrt, in Trending-Märkten, gleitende Durchschnitte können sehr gut funktionieren. In Futures-Märkte, meine Lieblings-Gleit-Durchschnitte sind die 9-und 18-Tage habe ich auch die 4-, 9- und 18-Tage gleitende Durchschnitte auf verwendet Occasion. When Blick auf ein tägliches Balkendiagramm, können Sie verschiedene gleitende Durchschnitte, vorausgesetzt, Sie haben die richtige Charting-Software und sofort sehen, ob sie gut gearbeitet haben bei der Bereitstellung von Kauf und Verkauf von Signalen in den vergangenen Monaten der Preis Geschichte auf dem Chart. I Sagte ich mag die 9-tägigen und 18-tägigen gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte Für einzelne Bestände habe ich und andere erfolgreiche Veteranen haben mir gesagt, dass sie den 100-Tage-gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, ob eine Aktie bullish oder bearish ist Ist über dem 100-Tage gleitenden Durchschnitt, es ist bullish Wenn die Aktie unter dem 100-Tage gleitenden Durchschnitt ist, ist es bärisch Ich benutze auch die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen Sage Rat Ein Veteran-Markt-Beobachter sagte mir, die Rohstoff-Fonds die großen Handelsfonds, die viele Male scheinen zu dominieren Futures-Markt Handel folgen die 40-Tage gleitenden Durchschnitt sehr eng - vor allem in der Getreide-Futures So, wenn Sie einen Markt sehen, der bekommt Bereit, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu überqueren, kann es nur sein, dass die Gelder mehr aktiv werden könnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox Meine wichtigsten wichtigsten Tools sind grundlegende Chart-Muster, Trend-Linien und fundamentale Analyse. Mit Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News. TRIPLE MOVING AVERAGE. Another gemeinsamen gleitenden durchschnittlichen System ist die 4 9 18 Triple Moving Average Wie die Dual-Gleit-Durchschnitt-System der Triple ist auch erwähnt und getestet in Way of the Turtle Technischer Trader Leitfaden zur Computeranalyse des Futures-Marktes und der Dow-Jones-Irwin-Leitfaden für Handelssysteme Die Verwendung der 3. gleitenden Durchschnittslinie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so dass es nicht immer auf dem Markt ist, aber die 3. Zeile kann verwendet werden Auf verschiedene Weisen. Mit 3 gleitenden durchschnittlichen Linien verwenden Sie 2 von ihnen als Crossover-Eintrag Trigger und verwenden Sie die 3. Zeile als Trendfilter Mit den 4 9 18 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen nehmen Auf der Seite der 4-Tage-Linie Sie können abwechselnd das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18-Tage-Linie nehmen. Zum Beispiel, wenn die 4 Tage über den 9 Tag kreuzen und beide oben sind Der 18-tägige gleitende Durchschnitt, lange Positionen können getroffen werden Wenn die 4-tägigen Kreuze unterhalb des 9-tägigen und beide unterhalb des 18-tägigen gleitenden Durchschnitts liegen, können kurze Positionen mit dem 4-tägigen als kurzfristigen Indikator können die Peitschen bei der Verwendung der 18 Tage, da der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITION SIZING. Um den Stopp berechnen wir die Positionsgröße, je nachdem, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle unsere Positionen und Risiken behalten Gleich über alle Märkte, die wir handeln, so dass wir die Percent Volatility Berechnung verwenden Wir nehmen den Betrag, den wir wollen, um unser Kapital zu riskieren, um den Prozentsatz zu riskieren und es durch den Geldwert der Distanz vom Eingang zum Stop zu teilen. Das gibt uns unsere Positionsgröße Ein Beispiel ist ein 25.000 Kontostand und 1 Risiko pro Handel für ein Positionsrisiko von 250 Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserer Haltestelle 34 82 ist, würden wir die Berechnung mit 250 34 82 beenden und für eine Positionsgröße runden 7 Aktien. Working mit der Position Größenberechnung verwenden wir ein Vielfaches der ATR Mit einem Beispiel für einen 565 25 Eintrag auf AAPL Lager und 2 eine 15 Tage ATR von 17 41, wäre unser Stop 34 82 auf jeder Seite der 565 25 Einstiegspreis Eine lange Position würde gestoppt werden, wenn der Preis auf 530 43 sank und eine Short-Position würde gestoppt werden, wenn der Preis auf 600 07.Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie kreuzt die mittlere Linie auf die gegenüberliegende Seite von wo aus Der Eintrag kam weiter mit den 4 9 18 bewegten durchschnittlichen Linien, eine lange Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleitender Durchschnitt überschreitet. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tages-Linie über den 9-tägigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Mit 3 Gleitende durchschnittliche Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet Curtis Faith s Buch verwendet viel längerfristige Variablen als die 4 9 18 Zeilen aber wir haben auch gesehen Kombinationen von 5 15 30 und 4 21 63 als Beispiele Ein weiterer Variation in der Prüfung dieses Systems ist es, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentielle gleitende Durchschnitte, gewichtete gleitende Durchschnitte und verschoben bewegte Durchschnitte zu versuchen. Mehr DETAILS. Sie können dieses System in den drei oben genannten Bücher mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen zu finden Systeme Weg der Schildkröte nutzt es als Langzeit-System mit 150 Tag, 250 Tage und 350 Tage Zeilen Technischer Trader Guide für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit dem 4 Tage, 9 Tag und 18 Tage Zeilen. Backtest dieses System in MetaTrader 4 kostenlos auf dem MQL-Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL-Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System zu automatisieren und testen Sie dieses Triple Moving Average System mit MetaTrader 4. Backtest dieses System in MetaTrader 5 kostenlos auf dem MQL-Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL-Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System bei automatisieren und testen Sie dieses Triple Moving Average System mit MetaTrader 5.2012 GTV HOLDINGS, LLC ALLE RECHTE VORBEHALTEN Über uns Kontaktieren Sie uns. YOU ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN, DIE AUF DIESER WEBSITE HANDEL ENTHALTEN WERDEN, IST IN NATUR BESONDERS ANGEFÜHRT UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN INVESTOREN ANGEFÜHRT SOLLTE NUR VERWENDEN RISIKOKAPITAL, DASS SIE VORBEREITET WERDEN, DASS ES IMMER AUSGESTATTET WIRD DAS RISIKO VON SUBSTANTIALEN VERLUST-INVESTOREN SOLLTE IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR HANDELSANLAGEN AUF DIESER WEBSITE ÜBERPRÜFEN UND SOLLEN NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN KÜNSTIGE LEISTUNG NICHT GARANTIEREN KÜNFTIGE ERGEBNISSE. Moving average. Moving Durchschnitt ist vielleicht die am meisten benutzten technischen Indikator in der technischen Analyse Es gehört zur Kategorie der führenden Indikatoren Mit seiner Sichtbarkeit macht es einfacher, Trends zu identifizieren. Was ist gleitender Durchschnitt Wie es durch seinen Namen abgeschlossen werden könnte, ist es der Durchschnitt bestimmter Daten. Beispielsweise kann der gleitende Durchschnitt erstellt werden Basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten zehn Tage Alle Schlusskurse in den letzten 10 Tagen werden addiert, und die Summe wird durch 10 geteilt, die den Durchschnitt für den Zeitraum erzeugt. Dann wird für jeden nächsten Tag der Zehn-Tage-Durchschnitt erstellt - neuer Tag Ist im Durchschnitt enthalten und das erste ist entfernt, daher heißt es gleitender Durchschnitt. Die durchschnittliche Linie erweicht die Preisbewegungen, so dass es einfacher ist, den Trend zu identifizieren. Der Indikator kann verwendet werden, um Trends zu identifizieren, aber auch die Momente der Trendumkehr zu erkennen. Es gibt verschiedene Arten von bewegten Durchschnitten. Einfach gleitender Durchschnitt SMA. Exponentieller gleitender Durchschnitt EMA. EMA I SCHLIESSEN I P EMA i-1 1-P.- SCHLIESSEN I Schlusskurs für den aktuellen Zeitraum - P-Prozentsatz der Preisnutzung - EMA i - 1 exponentieller gleitender Durchschnitt für die vorherige Periode EMA 0 SMA. Schwarzes gleitender Durchschnitt SMMA. Linear gewichtet gleitender Durchschnitt LWMA. Triangular gleitenden Durchschnitt TMA. TMA SMA von SMA. All diese gleitenden Durchschnitte sind mit dem Schlusskurs, aber nicht nur der Schlusskurs könnte Als Berechnungsparameter verwendet werden Open, High und Low könnte auch verwendet werden Einige sogar nehmen als Parameter der Median Preis hoch niedrig 2, aber die häufigste ist die Verwendung von Schlusskurs. Buying und Verkauf von Signalen kann mit einem gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignal bestimmt werden Wird bei der Schließung von Preiskreuzen unterhalb von MA verschoben. Wenn der Schlusskurskreuze über MA fällt, wird das Kaufsignal erzeugt. Bei glatten Linienkreuzungen können falsche Signale erzeugt werden. Daher sollten wir bei der Interpretation des gleitenden Durchschnitts bei bestimmten Regeln bleiben. 1 Wenn sich die bewegte durchschnittliche linie nach dem fall - und schließungspreis kreuzt, wird ein starkes käufersignal erzeugt. 2 Wenn die Schlusskurskreuze unter dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter ansteigen, wird ein Kaufsignal erzeugt. 3 Wenn der Schlusskurs über MA liegt und auf ihn fällt, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt berührt und danach steigt, wird das Kaufsignal erstellt. 4 Wenn der Schlusskurs weit unter dem fallenden MA fällt, kann man erwarten, dass es für mindestens kurze Zeitspanne auf die MA ansteigt, so dass das Kaufsignal erstellt wird. 1 Wenn sich die bewegte durchschnittliche linie nach dem ansteigenden und abschlagenden Preiskreuzen unterhalb von MA absetzt oder fällt, wird ein starkes Verkaufssignal erzeugt. 2 Wenn die Schlusskurskreuze über dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter sinken, wird ein Verkaufssignal erzeugt. 3 Wenn der Schlusskurs unterhalb von MA liegt und zu ihm hinaufsteigt, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt berührt und danach abnimmt, wird ein Verkaufssignal erzeugt. 4 Wenn der Schlusskurs weit über dem wachsenden MA steigt, kann man erwarten, dass es für mindestens kurze Zeit auf die MA fallen wird, so dass das Verkaufssignal erstellt wird. Obwohl Kauf und Verkauf von Signalen mit einem gleitenden Durchschnitt erzeugt werden konnten, Trader berechnen in der Regel Signale mit zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlicher Basis Wenn kürzer gleitender Durchschnitt zB SMA 5 über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt, zB SMA 20, wird das Kaufsignal erzeugt Wenn das Gegenteil wahr ist, wird das Verkaufssignal erzeugt. Zwei gleitende Mittelwerte. Signale können auch sein Generiert auf der Grundlage von drei gleitenden Durchschnitten Das beliebteste System ist 4-9-18 In einem Aufwärtstrend, Layout der gleitenden Durchschnitte sollte 4-Tage-Durchschnitt ist über dem 9-Tage-Durchschnitt, und 9-Tage-Durchschnitt ist über dem 18 Tag-Durchschnitt Der Abwärtstrend hat das Layout umgekehrt Wenn 4-Tage-Durchschnitt über dem 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt im Abwärtstrend übergeht, wird der Kauf von Warnung generiert. Das Kaufsignal muss mit einem 9-tägigen Durchschnitt bestätigt werden Tag-Durchschnitt Wenn 4-Tage-Durchschnittkreuze unter 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt in einem Aufwärtstrend, Verkaufswarnung erzeugt wird, muss das Verkaufszeichen auch durch 9-Tage-Durchschnitt bestätigt werden - es sollte unter dem 18-Tage-Durchschnitt liegen.

Monday 28 August 2017

Forex Arbitrage Indikator Mt4


Menschen sind nicht mehr verantwortlich für das, was auf dem Markt passiert, weil Computer alle Entscheidungen treffen. - Michael Lewis Forex Arbitrage ist eine hochfrequente Handelsstrategie, die es den Händlern ermöglicht, ständige Gewinne zu erzielen, indem sie schnell auf Chancen reagieren, die durch Preisunterschiede zwischen Maklern präsentiert werden. Einfache Einrichtung und Überwachung Keine Indikatoren oder Hard-Analysen erforderlich Arbitrage-Handel ist zeitrahmenunabhängig Unter idealen Handelsbedingungen ist Arbitrage eine Null-Risiko-Strategie. Arbitrage ist eine hochvolumige Strategie und generiert viele Rabatte Die PZ Arbitrage EA hat Lose Von erstaunlichen Features: Es implementiert zwei Trading-Modi: Classic oder Trailing Stop Die EA kann 32 gleichzeitige Paare oder Symbole handeln Die EA implementiert eine anpassbare Handelsschwelle Die EA passt sich an Schlupf und Provisionen Die EA stellt Sicherheit SL und TP-Aufträge Die Handelsaktivität ist NFA - FIFO-konform Steigern Sie Ihre Handelsaktivität mit der einfachsten und komplettesten Forex Arbitrage EA, wie unsere Kunden bereits getan haben. Screenshots Geprüfte Handelsergebnisse von myfxbook finden Sie weiter unten. Werfen Sie einen Blick Also, was ist Forex Arbitrage Forex Arbitrage ist eine risikoarme Handelsstrategie, die es Händlern ermöglicht, einen Gewinn ohne offene Währungsrisiko zu machen. Es geht darum, schnell auf Chancen zu handeln, die durch Preisunterschiede zwischen verschiedenen Metatader Brokern präsentiert werden. Diese Ineffizienzen können durch Liquiditätsanbieter oder Netzwerkprobleme auf der Broker-Seite verursacht werden. Wenn es einen Preisunterschied zwischen Maklern gibt, die groß genug sind, um beide Spreads zu decken, und dann einige, werden entgegengesetzte Trades geöffnet, bis beide Preisangebote wieder zusammenpassen. Metatrader Arbitrage besteht aus der Verbindung mehrerer Metatrader-Plattformen mit einem einzigen Experten-Berater und Handelspreis Ineffizienzen zwischen ihnen, ohne die Notwendigkeit, einen Gegenhandel auf andere Makler. Dies kann getan werden, weil Metatrader Broker nicht liefern Zitate zu genau der gleichen Zeit, und es ist üblich, Unterschiede von 1-2 Pips und 1-5 Sekunden zwischen ihnen zu finden. So kann der Fachberater, indem er Zitate aus einer gemischten Gruppe von Brokern erhält, gegen den langsamsten handeln, der den zukünftigen kurzfristigen Preis im Voraus kennt. Arbitrage braucht eine gute Internetverbindung und verteilte Broker. Beispiel für Forex Arbitrage Die grundlegende Nutzung des Fachberaters ist der Handel von zwei verschiedenen Brokern gegeneinander. Die EA würde die Vorteile von Netzwerk - oder Preisfaktoren zwischen zwei Brokern nutzen, kurzfristige Aufträge senden und 1-2 Pips pro Handel erfassen. Der Fachberater teilt das letzte Preisangebot und den Zeitstempel zwischen allen Plattformen und greift den langsamsten Vermittler an, indem er im Voraus die nächsten Preisangebote erhält, die empfangen werden sollen. Im folgenden Beispiel fungiert die EA als Master und Slave in beiden Plattformen. Die PZ Arbitrage EA handelt nur, wenn die Preisdifferenz wahrscheinlich die Ausbreitung, Provisionen und Schlupf abdecken wird. Finden Sie geeignete Broker für Forex Arbitrage Finden Sie geeignete Metatader Broker zu handeln mit einer Arbitrage-Strategie ist keine leichte Aufgabe, denn es basiert auf Versuch und Irrtum. Die Leistung einer Arbitrage-Strategie wird durch Ihre Netzwerk-Distanz zum Broker-Server bedingt, der von Ihrer geografischen Lage abhängig ist und die Qualität des Liquiditätsanbieters, den der Broker nutzt. Daher werden die Ergebnisse für jeden Benutzer und jeden Ort unterschiedlich sein. Ihr Ziel ist es, eine passende schnelle und langsame Broker-Kombination zu finden, und handeln gegen die ehemaligen mit Preisanfragen von der ersten. Top-Liquidität Broker sind sehr gut als ein schneller Broker aber sehr schlecht zu handeln gegen. Auf der anderen Seite sind kleine marktwirtschaftliche Broker mit geringer Liquidität perfekt zum Handel. Die folgenden sind große Liquiditätsanbieter. Fast Start Anleitung Um den Handel in kürzester Zeit zu beginnen, folgen Sie den kurzen Anweisungen unten Erstellen Sie ein Demo-Konto mit Tickmill. Axitrader oder FXCM (Fast Broker) Finden Sie einen Low-Liquidity-Market-Maker-Bucketshop-Broker und erstellen Sie ein Demore-Konto. (Slow Broker) Installiere die PZ Arbitrage EA auf beiden Plattformen und aktiviere DLL-Anrufe. Öffnen Sie das EURUSD-Diagramm und laden Sie die EA in beide Plattformen. - Auf Broker A, wählen Sie FastBroker EURUSD in EA-Inputs - On Broker b, wählen Sie SlowBroker EURUSD in EA-Eingängen Der Slow Broker startet mit EURUSD Trades auf der Grundlage von Preisangeboten aus dem Fast Broker. Achten Sie auf den Schlupf, den die Trades im Expert Tab des Terminals leiden (Um das Terminal zu öffnen, klicken Sie auf VIEW - Terminal - Experts). Wenn Trades ständig Verlierer sind, kann eines dieser beiden Dinge passieren: - Der Schlupf kann ein wenig hoch sein. Sie sollten den Parameter "Trading Threshold" erhöhen und erneut versuchen. Oder. - Der Schlupf ist definitiv zu hoch Wenn Schlupf über 2-3 Pips für EURUSD ist, solltest du aufhören zu handeln und einen anderen Makler zu finden. Sobald Sie einen geeigneten Makler gefunden haben, um gegen zu handeln, können Sie mit dem Hinzufügen von Symbolen zum EA beginnen. Glücklicher Handel Werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel unten: Notwendige Aktionen während des Handels Die EA handelt Preisdiskrepanzen zwischen zwei Maklern und braucht den Schlupf, um ständig unter dem Preisunterschied zu sein, der den Handel auslöst. Wenn der Schlupf über dem Preisauslöser liegt, hebt die Ea eine Warnung an, die angibt, den Preisauslösewert in den Eingängen zu erhöhen. Sie dürfen niemals zulassen, dass der Schlupf über dem Preisauslöser liegt oder die EA wird ständig Geld verlieren. Einstellungen und Eingabeparameter Beim Laden des Experten in ein beliebiges Diagramm werden Ihnen eine Reihe von Optionen als Eingabeparameter präsentiert. Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie denken, dass sie zu viele sind, weil Parameter in selbsterklärende Blöcke gruppiert sind. Knotenkonfiguration Dieser Baustein weist das EA-Verhalten an. Set Fast Broker für den ersten Broker und Slow Broker für den zweiten Broker. Achten Sie auch darauf, das Symbol des Diagramms aus den Eingängen auszuwählen. Trading-Einstellungen Wählen Sie einen Trading-Modus und den Preis-Trigger, um Trades zu platzieren. Der Preisauslöser ist der minimale Preisunterschied zwischen den beiden Maklern, um einen Handel zu platzieren. Es muss höher sein als der Schlupf, den dein Trades leidet. Sie können auch eine Ablaufzeit für die Trades festlegen, wobei der empfohlene Wert 2 Minuten beträgt. Die Wahl eines Trading-Modus kann schwierig sein. Wählen Sie den Classic-Modus aus, wenn Ihr Broker nur wenige Sekunden dauert. Wenn nicht, wählen Sie den TrailingStop-Modus, der durchschnittliche Dauer des Trades beträgt etwa 2-3 Minuten. Mit einem nachlaufenden Stop verschleiert die Tatsache, dass Sie eine Arbitrage-Strategie für den Broker verwenden. Andere Einstellungen Die EA kann automatisch von Ihrem gewünschten Risiko berechnen, oder Sie können die Lose für die Trades manuell eingeben. Schließlich kann der Trader einen manuellen Pip-Wert eingeben, Schlupf für die Aufträge, magische Zahl und benutzerdefinierte Kommentar für Trades. Farben und Größen Passen Sie Etikettenfarben und - größen an. EA-Einstellungen Optional können Sie Ihre eigene Magic Number für den Trades und einen benutzerdefinierten Kommentar für den Trades einstellen. Häufig gestellte Fragen Was lautet eine Lizenz: Eine Lizenz erlaubt die Nutzung von drei Computern oder VPS. MetaTrader 4 - Experten Trade-Arbitrage - Experte für MetaTrader 4 Lasst uns überlegen, wie es bei EURUSD funktioniert. Stellen Sie sich vor, wir haben zwei synthetische Paare EURUSDx und EURUSDy. Sie haben ähnliche Dynamik, also, wenn wir zwei entgegengesetzte Positionen auf diesen Paaren öffnen, haben wir eine abgesicherte Position. Geöffnet: KAUFEN EURUSDx und VERKAUFEN EURUSDY. Nach einiger Zeit schließen wir diese Positionen: Sende EURUSDx und kaufe EURUSDy. Profit: Profit (BIDx - ASKx) (BIDy - ASKy) (BIDX - ASKy) (BIDy - ASKx) In der oben dargestellten Expansion wissen wir den Wert der ersten Klammer (BUY EURUSDx und SAND EURUSDY). Der Wert der zweiten Klammer ist bekannt nach Positionen nahe (SELL EURUSDx und BUY EURUSDy) Es gibt mehrere Fälle mit positiven Gewinnwerten. Einer von ihnen ist: Auf offen: BIDx gt ASKy. Zu nah: BIDy gt ASKx. Trade-Arbitrage Expertenberater verwendet es (Sie können für jede andere Bedingung ändern). In einer Echtzeit sieht es nach Fällen, wenn BIDx gt ASKy für alle möglichen synthetischen Paare (Tausende Fälle) und öffnet die entsprechenden Positionen. Es bedeutet, dass Trade-Arbitrage Expertenberater immer eine Mehrwährungs-Hedge hat. Es erstellt die Datei ArbitrageStatistic. txt mit sortierten (nach Häufigkeit) Arbitrage Fällen. Wenn Monitoring TRUE ist. Der Fachberater fügt einige Arbitrage-Details in die Datei Arbitrage. txt ein. Der Handel wird mit Paaren durchgeführt, definiert in der Datei Trade-Arbitrage. txt (der Dateipfad ist: expertfiles). Auch protokolliert einige Details für weitere Analysen (Deals, Gründe und Ergebnisse): Trade-Arbitrage Advisor Ergebnisse (oben), NettoTrading (links) und CheckMyArbitrage (rechts) Skript Ergebnisse Die Multi-Währungs-Hedge kann mit einem zyklischen Skript CheckMyArbitrage überprüft werden. Währungen - Währungsliste für synthetisches Paar verwendet. MinPips - minimal erlaubt (als Arbitrage) Unterschied in Punkten (alt) zwischen BIDx und ASKy. SlipPage - Schlupf in Pips von Maklern für Marktaufträge erlaubt (verschiedene Broker haben unterschiedliche Werte). Lock-Locks sind erlaubt (TRUE) oder nicht (FALSE). Lots - Positionsvolumen für openclose. MaxLot - maximales Los erlaubt durch Makler (real). MinLot - minimales Los vom Makler erlaubt (real). Überwachen - protokollieren alle Arbitrage-Fälle in Datei (TRUE) oder nicht (FALSE). Loggint kann einige Zeit dauern, das könnte für die Arbitrage kritisch sein. TimeToWrite - Protokollzeitspanne (in Minuten) für Arbitrage statistische Datenprotokollierung (ArbitrageStatistic. txt). Experte arbeitet ordnungsgemäß (es brechen nicht mehrwährungshedge): Handelsauftragsfehler (Ablehnungen usw.). Teilweise Ausführung (Teilweise Füllung). Einige der Makler erlauben es. Feature. Mit minimalem Los, erlaubt durch Makler (MinLot). Wenn Lock TRUE es ein minimaler Handelsauftrag verwendet. Es kann Sperrschränke verbieten (Lock FALSE). Die negativen Schlupfe und Provisionen essen den Gewinn. Langfristige Ausführung von Handelsaufträgen gibt es einige Fälle, in denen die anderen Symbole Preise erheblich geändert werden Asynchrone Verarbeitung von Handelsaufträgen durch Makler. Kleine Arbitrage Zeit. Mögliche Gegenstände: Limit Order verwenden. Gleichzeitiges Senden von verschiedenen Symbolen (Asynchronitätsemulation) von Handelsaufträgen von mehreren Terminals für ein Konto. Zeitkontrolle der Makler-Asynchronität. Die Erhebung und Verwendung von mehr statistischen Informationen für die Verwendung durch andere MinPips Bedingungen der Schiedsverfahren. Zum Beispiel, BIDx - ASKygt SPREADx SPREADy. Die Erhebung und Verwendung von statistischen Informationen über die Zeitdauer der Arbitrage. Priorität der Market-Order-Warteschlange (z. B. das Symbol mit dem größten Tick-Volume oder Symbol mit extremem lokalen Preis, Multicurrency, so dass es nicht in Strategie-Tester verwendet werden kann. Es kann als Skript ausgeführt werden. Der Preisverlauf nicht verwendet. Das Arbitrage Theorie nutzt die Markt-Ineffizienz (Zitat Ineffizienz), so dass die Anführungszeichen Natur ist nicht wichtig. Advisor arbeitet ohne Verluste. Benprecher Bemerkung: Wenn Sie irgendwelche Fragen an den Autor, Anregungen oder Kommentare haben, ist es besser, sie dort zu posten. Wenn Sie haben Fand diesen Code nützlich für den Handel oder pädagogischen Zwecken, vergessen Sie nicht, Autor zu danken. Advanced Statistical Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage Trading-Techniken (manchmal weiß als Konvergenz oder Paar Handel) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System kontinuierlich Überwacht die Aufführung von zwei historisch hochkorrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten über ein vordefiniertes Niveau schwankt oder divergiert - wird V3 automatisch und simulativ das schwächste Instrument kaufen und das stärkste verkaufen. Sobald mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die von den beiden Trades geschaffen wird, im Allgemeinen profitieren. Diese Handelsstrategie verlangt ein gutes Verständnis von Hebel - und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hochkorrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und zu verstehen, wie man Spreads interpretiert. (Das Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die auf potenzielle Arbitrage-Chancen überwacht werden. Das Bild unten stellt ein. Das Spreadquot, das eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitragesystems ist. Video-Walkthrough für Spread-Grundlagen Die Screenshots oben zeigen das Potenzial für gesunde Gewinne mit statistischer Arbitrage-Umwandlung Handelstechniken. Die scharfen Augen bemerkt wird der Zeitrahmen, über die diese konzeptionellen Trades gemacht wurden von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in mehr als 3 Jahren definitiv qualifiziert für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Aufwärtsmöglichkeiten von langfristigen Arbitrage Trades Kann jedoch außergewöhnlich sein, aber die meisten Händler verlangen höhere Handelsfrequenzen, so dass ein Arbitragesystem in der Lage sein muss, auf viel niedrigeren Zeitrahmen und mit viel höheren Handelsfrequenzen zu arbeiten. Arbitrage Trading Timeframes und Perspektive Das SampP500GER40 Beispiel oben zeigte elegant die Einfachheit der mittleren Reversion Wenn jedoch hochkorrelierte Vermögenswerte auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb Trades mit konventionellen Ein - und Ausstiegslogik auszuführen, wenn der Spread als stationär bezeichnet wird. Hier ist die Ausbreitung (der Unterschied zwischen den Preisen der beiden Instrumente) ziemlich sinusförmig um den gleitenden Durchschnitt oszilliert. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich die Ausbreitung von einer direktionalen zu einer stationären Natur über einen kurzen Zeitraum ändert. Eine stationäre Ausbreitung ist ideal für den Arb-Handel, da sie Trades in beide Richtungen erlaubt - dh GoldBuying Silver verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger-Level liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger-Level liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär in direktional ändert. Eine gerichtete Ausbreitung ist, wo der gleitende Durchschnitt im Laufe der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder schwächer ist. In diesem Szenario benötigen wir eine automatisierte Arbitrage-Engine, um die Richtung der Ausbreitung automatisch erkennen zu können. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Multi-Timeframe-Erkennungsalgorithmus, um festzustellen, ob der Spread stationär ist (reicht) oder gerichtet (Trending). Diese werden im Detail in den modularen Übersichten beschrieben, die folgen. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine ganze Reihe weiterer Funktionen, die unten beschrieben werden. Das V3 Arbitrage System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb Fachberater (EA) Der STD Indikator In einfacher Weise überwacht der STD Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Fachberater führt Handelsabwicklungs - und Führungsfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der Tabelle MetaTrader Global Variable (GVAR). Sie sitzen beide auf einer generischen FX AlgoTrader Deployment Archtektur, die im Bild unten gezeigt wird. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Der V3-STD-Indikator Die STD-Anzeige erzeugt Echtzeit-Spread-Statistiken, die dem Generic Arbitrage-Motor über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Der STD-Indikator besteht aus mehreren Komponenten, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Mit diesem Parameter können Händler die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einstellen. Die STD Multiple wird durch den Zugriff auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Trader die STD Multiple so einstellen, dass Peaks in der Spreizdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. Im Screenshot unten sehen wir, dass das STD Multiple auf 0,7 auf dem Daily Chart angepasst wurde, um mit typischen Peaks in Spreizdivergenz übereinzustimmen. Datenausgänge - Die STD-Indikator berechnet den gleitenden Mittelwert (MA), die Ausbreitung und die oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Ziel zeigt den Level, wenn das System versucht, die Arb zu schließen. Standardmäßig wird der Mittelwert immer als das Arb-Exit-Ziel verwendet, aber die Händler können manuell auf das entgegengesetzte Trigger-Band wechseln, indem sie den ReversionToMA-externen Eingangsparameter in den STD-Indikatoroptionen auf FALSE ändern. Trend - Der Trendindikator basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Händler können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis von Multi-Timeframe-Trendanalyse berechnen. Zum Beispiel kann ein Händler es vorziehen, ihre Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der M30-, M60- und M240-Trends sperren. In diesem Fall würde der Trader einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Datenprüfung: Dies ist eine neue Funktion, die 4 Datenintegritätstests auf der Ausbreitung durchführt, wenn sie auf ein Diagramm zuerst geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfungen bestanden hat, wird das OK-Label angezeigt. Der Arbitrage-Motor kann keine Trades platzieren, wenn das Data Check-Flag nicht korrekt ist. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die MetaTrader globale Variablentabelle für Handelseintrags - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Bogen, die der Trader auf jedem Diagramm eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz sowohl der STD-Indikator als auch der Arbitrage-Motor haben muss. Der Screenshot unten zeigt ein komplettes Stat Arb V3, das auf einem MetaTrader-Diagramm eingerichtet ist. Screenshot der V3 EA und STD Indikator auf einem MetaTrader Diagramm. Anmerkung: Keine Daten werden als ein Wochenende belegt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Instrumente gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Alarmstatus. Einzelheiten zu den Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen Auf Chart-Trade-Analytics E-Mail-Alert-Einrichtung (bei Nicht-Automatik-Betrieb) Granulierte Trade-Timing-Steuerung Konfigurierbare Risikokontrolle Automatisierte Trenderkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Automatische Hedging-Funktion Globale Losgrößen - und Aggregationsziele Sprachsynthese-Alarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Position Dimensionierung Multi-Instrument Unterstützung - Handel Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Reversions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Einstiegsanzeige Logik Verzögerte Entry Control Multi-Time-Spread-Trend-Erkennungsalgorithmus Integrierte Spread-Datenüberprüfungseinrichtung Überarbeitete grafische Schnittstelle Vereinfachte Handelskontrollsysteme Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. V3 Expert Advisor Schnittstellenschnittstelle für V3 STD Indikator Unilaterale Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatischen unbeaufsichtigten Arbitrage Trading aus vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von profitable Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es den Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversionsgewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Trading-Toolset, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Leistungsdaten: Bitte geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um die V3-Leistungsdaten zu erhalten. Anmerkung: Die vorherige Aufführung ist einfach eine Darstellung dessen, was mit dem Werkzeugsatz erreicht werden kann. Letztlich variiert die Systemleistung erheblich, je nachdem, welche Vermögenswerte gehandelt werden, die Zeitrahmen und die verwendeten Parameter und die Fähigkeit des Händlers. Das Stat Arb V3 System ist einfach ein Werkzeugsatz, um eine automatisierte Arbitrage Trading-Strategie auf der Grundlage eines Händlers Satz von Anforderungen zu erleichtern. FX AlgoTrader NICHT per E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Datenblatt für Advanced Statistical Arbitrage V3 Bitte füllen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Attachment Inhalt - New Arb Trader bezieht sich auf FX AlgoTrader Arb Werkzeuge als FxAlgo. FxAlgo wurde nach einer umfassenden Suche nach dem Internet für automatisierte Arbitrage-Softwareprodukte ausgewählt, die innerhalb der MetaTrader 4 Handelsumgebung funktionierten. FxAlgo wurde dann auf vier Demo-Broker-Konten für einen Zeitraum von zwei Wochen Handel FX Produkte nur getestet. FxAlgo stellte sowohl eine stabile automatisierte Handelsplattform als auch eine mehr als akzeptable ROCE zur Verfügung. FxAlgo wurde dann auf einem Live-Trading-Account implementiert und es hat eine Rendite von über 48 auf unsere anfängliche Aktieneinspritzung über nur eine Sechs-Tage-Handelsperiode geliefert. Die Unterstützung durch den Autor und Eigentümer von FxAlgo sowohl während der Testzeit und seit dem Umzug in Live-Betrieb wurde ausgezeichnet, die Höhe der Unterstützung, die wir erlebt haben, kann nicht fehlerhaft sein. Alle Anträge auf Unterstützung per E-Mail wurden fast umgehend beantwortet und der Besitzer hat ein großes Interesse daran geweckt, dass wir die besten Methoden zur Anwendung von FxAlgo für die Erfüllung unserer Handelsziele vollständig beurteilt haben. Die Währungspaare, die wir gehandelt haben, wurden mit dem FxAlgos Correlation Indicator ausgewählt, der sich als äußerst nützliche Ergänzung der FxAlgo V2.5 Trading Engine erwiesen hat. FxAlgo wird von uns genutzt, um Währungspaare auf den H1- und D1-Zeitrahmen zu handeln. Der H1-Zeitrahmen wurde zunächst verwendet, um eine schnellere Aufwertung der FxAlgos-Operation zu gewinnen und wie man seinen Handel kontrolliert. Seit dem Erwerb einer grundlegenden Aufwertung der FxAlgo V2.5-Trading-Engine wurde der D1-Zeitrahmen hinzugefügt und die Gewinne sind gestiegen, da Arbitrages im D1-Zeitrahmen generell höhere Gewinnspannen bieten, wenngleich sie länger dauern, um zu schließen. Die mit FxAlgo ausgelieferten Standard-Trigger-Einstellungen wurden zunächst eingesetzt, um Arbitrage-Trades auszulösen. Diese wurden vollkommen adäquat gefunden und haben einen mehr als akzeptablen ROCE produziert. Die in der mit FxAlgo gelieferten Dokumentation empfohlenen EB-Variablen funktionieren gut und haben sich als äußerst nützlich erwiesen, um FxAlgo kennenzulernen. Sie kontrollieren das grundlegende Handelsrisiko und sind eine nützliche Erweiterung des V2.5-Motors. Wir haben FxAlgo nur im Briefpapier-Rekonstruktionsmodus eingesetzt. Wir handeln derzeit FxAlgo über eine beträchtliche Anzahl von Währungspaaren und über zwei verschiedene Zeitrahmen und haben FxAlgos Global Variables von unschätzbarem Nutzen gefunden. Diese Global Variable ermöglicht es uns, Risiken und Kapitalabbau über unsere gesamte Handelsaktivität mit Konsistenz und Leichtigkeit zu verwalten. Wir handeln das individuelle Handelsrisiko durch die Manipulation der umfangreichen Parameter, die auf jedem Währungspaar individuelles Handelsblatt zur Verfügung gestellt werden. Wir haben noch keine fehlerhaften Spreads oder irgendwelche daraus resultierenden fehlerhaften Trades erlebt. Das bisher erzielte Winloss-Verhältnis liegt bei 6535. Wir haben bisher nur FxAlgo in unserem FX-Handel eingesetzt. Wir planen jedoch, unsere Nutzung von FxAlgo auf Rohstoffe und Indizes zu verlängern, nachdem wir weitere Tests gegen diese beiden Anlageklassen durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, dass FxAlgo V2.5 und der Korrelationsindikator nicht nur exzellente und robust geschriebene Software sind, sondern auch aus geschäftlicher Sicht, um unsere bisherigen Ziele mehr als erfüllt zu haben. Wir haben vor kurzem auch das FxAlgo Zeus Risk Controller Produkt erworben, haben aber noch keine Zeit, dieses Produkt zu testen. Der im Live-Handel erzielte ROCE (bisher nur 6 Tage) hat bereits die Mehrheit der Anschaffungskosten sowohl der FxAlgo V2.5 als auch der Korrelationsindikator erreicht und wir erwarten, dass in den ersten 10 Handelstagen der Break-even-Punkt eintritt. New Arb Traders Equity Curve - Live Account Die Produkte auf dieser Website sind Trading-Tools und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Wie viel kann ich mit Statistical Arbitrage EAs für MT4 machen Wie schnell können Sie laufen. Es gibt eine Menge Leute, die nach Feuer suchen und Handelssysteme vergessen, die sie auf ein Diagramm fallen lassen können, sich zurücklehnen und ihre 50 anfänglichen Eigenkapital im ersten Jahr in 10 Millionen wachsen lassen. Ja. Menschen wirklich glauben, dass Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als Erfüllung dieser Phantasien Position FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge NICHT ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Toolset, die es Händlern ermöglicht, ihre Job-Trading-Strategie zu automatisieren, was auch immer Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb-Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht einen verlorenen Händler in einen gewinnenden Händler verwandeln, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und sorgen für eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn du gute Ausrüstung hast, macht es die Arbeit leichter. Haben Sie Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools Nein. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 zu testen, die mehrere Paare handeln. Ich bemerkte, dass die neue Version des Systems die Möglichkeit hat, die Positionsgrößen für jedes Bein des arb zu variieren. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein sollte Mit kleinen Konten Handel Mikro-oder Mini-Lose seine nicht entscheidend, um die Beine Gleichgewicht zu machen. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Zum Beispiel werden alle Paare, die USD als Zitat-Währung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD den gleichen Pip-Wert haben. Also ein Standard-Los für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, wäre der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Raten) 12.88pip. Um die Beine auszugleichen, müssten wir die Positionsgröße des EURJPY-Beins um 11.2880,78 reduzieren. Um also eine ausgewogene EURUSDEURJPY-Arb zu schaffen, müsste man 1 Los für das EURUSD-Bein und 0.78 Lose für das EURJPY-Bein verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - ein Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0,1 und 0,078 eingestellt werden. Also, wenn du kein Mikrokonto hast, musst du zwei Mini-Lots für beide Beine laufen lassen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikro-Lose reduzieren, wird der Effekt des Ausgleichs der Arb immer weniger signifikant. Der einfachste Weg, um die Pip-Wert zu berechnen ist, um eine Online-Pip-Rechner verwenden Kann ich die gleiche arb auf mehrere Zeitrahmen pro EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 NO. Dont do this Die Arb-Produkte erlauben nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf ein anderes Diagramm laden, wird es die internen Variablen verwirren, die für die Handelsverwaltung verwendet werden. Das System wird sich nicht logisch verhalten, da die beiden Arbs die internen Variablen, die ein fehlerhaftes Handelsverhalten erzeugen könnten, ständig überschreiben werden. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool laufen - aber sie müssen alle einzigartig sein. Z. B. eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD etc etc Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, das gleiche arb auf einen anderen Zeitrahmen zu erstellen, indem man die Paar-Sequenzierung umkehrt und so eine inverse arb erzeugt. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Händler die Handelsrichtung beider Arb-Setups unter Verwendung der Trendverriegelungsoptionen steuern. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um den Abbau auf längerfristige Bogen zu hecken und zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fähigkeit, die bei der Schließung der inversen Arb-Komponente erforderlich ist, komplex, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the mediumlong term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the PL of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes andor increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. FOREX ARBITRAGE Forex Arbitrage Method There are a lot of rumors about forex arbitrage systems circulating around, and its definitely something that interests many a forex trader. How do arbitrage systems work What are their advantages and disadvantages How do you choose the right broker for arbitrage trading This will be the focus of our discussion. What is forex arbitrage First, we need to understand what forex arbitrage trading is. There are several types of forex arbitrage. The most popular form is one-legged arbitrage. That is when a trader compares the quotes provided by one broker, e. g. a slower broker, with the quotes of another, faster broker. If the trader sees an upward (long) movement in the quotes of the faster broker, the trader establishes a buy position with the slower broker. Conversely, if the faster broker shows a downward (short) movement, a sell position with the slower broker is established. Very simple at first glance, but this sort of trading has a number of problems. The biggest problem is that forex brokers dont want traders who rely on arbitrage systems, because brokers usually end up losing money when arbitrage systems are used. Why does that happen Most MT4 brokers facilitate trading activity through the a-book and the b-book. With the a-book, all orders are relayed to a liquidity provider with the b-book, orders are kept internally. Traders with arbitrage trading systems typically open accounts with small deposits. When a broker sees an account with a small deposit, the account goes into the b-book. In the b-book, orders are executed instantly, which gives the trader with an arbitrage system a good chance to make money. A 100 deposit can be parlayed into several thousand dollars. Detecting the arbitrage activity, the broker closes the account and halts the traders activity. The broker can also delay order execution, in which case arbitrage systems stop being profitable. If the account is switched to the a-book, trades end up with a liquidity provider, which also views arbitrage trades as toxic, and does not tend to favor such trading. The problems and implications of using arbitrage systems, therefore, are obvious. Forex arbitrage traders are obliged to switch brokers frequently. In an endless quest to make money, arbitrage traders open accounts at one broker under their own names as well as those of their friends and family, before moving on to another forex broker. How do you deal with such problems Everything depends on whether and to what extent your broker identifies your system as an arbitrage system, and how well your broker can tolerate financially your use of such a system. For example, if the broker has an aggregator that connects the broker to several liquidity providers through the prime broker, your buy order can be routed to one liquidity provider, while your offsetting sell order to close the position can be routed to another. In that case, it will be more difficult for the broker to identify your system as an arbitrage system. Also, some algorithms allow the trader to postpone the closing of a position. Instead of closing the position a few seconds or even milliseconds after the position has been established, there is a time delay that allows you to camouflage your arbitrage trading and pass it off as a trend-following system. That will make it harder for the broker to halt your trading activity. If you get your fast quotes from a faster broker through FIX API and do your arbitrage trading through FIX API as well, in most cases the broker will put up with your system and you will make money. Even when you camouflage your arbitrage system and make it look like a trend-following system when dealing with MT4 brokers that use forex aggregators, your strategy might be successful. A rapid growth of your account is another red flag for your broker. An account that starts off with a deposit of 100 and ends up with a value of 5,000 the next day is bound to attract the brokers attention. In that situation, the broker will do anything to deter your trading with that broker. Your goals and profit expectations, therefore, have to be realistic. In my view, a monthly return of 30-40 should be acceptable to a forex broker and satisfactory to you. Avoid setting the parameters of your system in the expectation of outsized profits in a short timeframe, only to lose your privilege to trade and see your trading account closed in the end. You have to understand that if you choose to trade with an MT4 broker, your profitability has to be lower, because these brokers tend to be small operators and closely monitor trading activity in each account. As soon as your account starts to experience rapid growth, it will be in the crosshairs of the broker. If you trade with a large broker through FIX API, your capital growth has greater potential but, in my view, it should not exceed a monthly return of 40. So, in order for your arbitrage system to be successful, it is necessary to have an algorithm that will allow you to camouflage it. Second, you will need to find a forex broker that will allow you to trade by using such a system. Only then will you be able to achieve profitable trading with an arbitrage trading system. It is also preferable for your arbitrage system to include a stop-loss capability, which will prevent the broker from interfering with your trading system. Professional FIX API Forex Arbitrage Fast broker: LMax via fix api Slow: we will find 2 slow fix api brokers and will be possible to connect any MT4 broker. We offer to share development cost between 20 participants. Each participants can buy share for 500 usd and will receive 3 licenses. (1 license unlimited accounts, but only 1 PC or VPS) pic. 1 8211 fix api arbitrage interface We have created 3 types of fix api feed source: feeder 8211 you do not need to open account with fast broker you can use your own fix api lmax account you can use your own MT4 account. pic.2 How to add Fast broker For slow broker you can use MT4 broker (any broker) or fix api broker You can buy your share and reserve your licenses on unique arbitrage software here:

Dsu Aktienoptionen


Phantom Stock Fall Studies. Here sa Begriff, der mehrere Bedeutungen tragen kann abgegrenzte Aktieneinheit oder DSU. Some verwenden es, um auf einen Plan, der Einheiten, die in tatsächlichen Bestand in die Zukunft umgewandelt werden können Art der beschränkten Lager Einheiten Es gibt keinen Grund Sie können diesen Begriff für diese Art von Plan verwenden, aber ich denke, es ist ungenau Eine DSU, im traditionellen Sinne, ist eine Kombination aus verzögerter Entschädigung und voller Wert Phantom Aktien. Mit einem DSU hoch kompensiert Mitarbeiter angeboten wird die Möglichkeit, freiwillig Verschieben einen Teil ihres Cash-Einkommens Gehalt und / Bonus auf ein zukünftiges Datum wie bei jedem anderen aufgeschobenen Vergütungsplan Der Unterschied ist, dass ihre Aufschubdollar mit Phantom-Aktieneinheiten anstelle eines anderen Zinses oder einer variablen Konto-Rückgabe gutgeschrieben werden. Es ist gleichbedeutend mit So dass die Mitarbeiter Aktien von Aktien der Gesellschaft mit zwei signifikanten Unterschieden erwerben können 1 Der Mitarbeiter wird mit Phantom-Aktien, nicht tatsächlichen Aktien und 2 der Kauf ist Pretax. You don t sehen eine Menge von klassischen DSU-Pläne auf dem Markt Aber wenn Mitarbeiter sind Fragen, um Aktien in der Gesellschaft zu kaufen und die Aktionäre sind nicht interessant im Verkauf von tatsächlichen Aktien, eine DSU kann der perfekte Mittelpunkt sein. Auf dem Weg, in Kanada eine DSU trägt eine dritte Bedeutung Wenn Sie interessiert sind, können Sie es hier finden. Sind Sie bereit für einen Phantom Stock Plan. See, wenn Sie ein guter Kandidat, indem Sie hier klicken. Kontaktieren Sie uns heute. 2014 - Powered by VisionLink Alle Rechte vorbehalten. Home Articles. Stock Optionen, Restricted Stock, Phantom Stock, Stock Appreciation Rechte SARs und Mitarbeiter Aktien Kauf Pläne ESPPs. Es gibt fünf grundlegende Arten von einzelnen Equity-Vergütungen Pläne Aktienoptionen, beschränkte Lager und eingeschränkt Aktieneinheiten, Aktienwertsteigerungsrechte, Phantom Stock - und Mitarbeiteraktien-Kaufpläne Jede Art von Plan bietet den Mitarbeitern eine besondere Berücksichtigung im Preis oder in den Begriffen Wir decken hier nicht einfach den Mitarbeitern das Recht, Aktien zu kaufen, wie jeder andere Investor wünschte Den Mitarbeitern das Recht zu geben, eine Anzahl von Aktien zu einem festgesetzten Preis für eine bestimmte Anzahl von Jahren in die Zukunft zu kaufen. Restricted Stock und seine engen relativen beschränkten Aktieneinheiten RSUs geben den Mitarbeitern das Recht, Aktien zu erwerben oder zu erhalten, per Geschenk oder Kauf, Sobald bestimmte Beschränkungen, wie etwa die Arbeit einer bestimmten Anzahl von Jahren oder die Erfüllung eines Leistungsziels, erfüllt sind Phantom-Aktie zahlt einen künftigen Cash-Bonus gleich dem Wert einer bestimmten Anzahl von Aktien Aktienwertsteigerungsrechte SARs bieten das Recht auf die Erhöhung des Wertes Einer bestimmten Anzahl von Aktien, in bar oder Aktien bezahlt Mitarbeiter Aktienkauf Pläne ESPPs bieten den Mitarbeitern das Recht, Aktien zu kaufen, in der Regel bei einem discount. Stock Optionen. A wenige Schlüsselkonzepte helfen zu definieren, wie Aktienoptionen work. Exercise Der Kauf von Aktien Nach einer Option. Ausübungspreis Der Preis, zu dem die Aktie gekauft werden kann Dies wird auch als Ausübungspreis oder Zuschusspreis bezeichnet In den meisten Plänen ist der Ausübungspreis der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Gewährung Der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung. Option Begriff Die Zeitdauer, die der Mitarbeiter die Möglichkeit halten kann, bevor es ausläuft. Vesting Die Anforderung, die erfüllt sein muss, um das Recht zur Ausübung zu haben Die Option - in der Regel Fortsetzung der Dienstleistung für einen bestimmten Zeitraum oder die Sitzung eines Leistungsziels. Eine Firma gewährt eine Mitarbeiteroptionen, um eine angegebene Anzahl von Aktien zu einem definierten Zuschusspreis zu kaufen Die Optionen bestehen über einen Zeitraum von Zeit oder einmal sicher Einzel-, Gruppen - oder Unternehmensziele sind erfüllt Einige Unternehmen setzen zeitbasierte Wartepläne ein, erlauben aber Optionen, sich früher zu bewerben, wenn Performance-Ziele erfüllt sind. Einmal kann der Mitarbeiter die Option zum Zuschusspreis jederzeit über die Optionsauswahl ausüben Zum Verfalldatum Zum Beispiel kann dem Arbeitnehmer das Recht eingeräumt werden, 1.000 Aktien zu 10 pro Aktie zu erwerben. Die Optionen betragen 25 pro Jahr über vier Jahre und haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Wenn die Aktie steigt, zahlt der Mitarbeiter 10 pro Aktie, um die Aktie zu kaufen Der Unterschied zwischen dem 10 Stipendienpreis und dem Ausübungspreis ist der Spread Wenn die Aktie nach 25 Jahren nach 25 geht und der Mitarbeiter alle Optionen ausübt, wird der Spread 15 pro Aktie sein. Kinds von Options. Options sind Entweder Anreizaktienoptionen ISOs oder nicht qualifizierte Aktienoptionen NSOs, die manchmal auch als nichtstatutarische Aktienoptionen bezeichnet werden Wenn ein Mitarbeiter eine NSO ausübt, ist der Spread bei Ausübung dem Arbeitnehmer als ordentliches Einkommen steuerpflichtig, auch wenn die Aktien noch nicht verkauft sind Betrag ist von der Gesellschaft abzugsfähig Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer für die Aktien nach Ausübung, obwohl die Gesellschaft einen nachträglichen Gewinn oder Verlust auf die Aktien verhängen kann, nachdem die Ausübung als Kapitalgewinn oder - verlust besteuert wird, wenn der Optionsgegenstand die Aktien verkauft. Ein ISO ermöglicht es einem Mitarbeiter, die Besteuerung auf die Option vom Ausübungszeitpunkt bis zum Verkaufsdatum der zugrunde liegenden Aktien zu verzögern und 2 Steuern auf seinen gesamten Gewinn zu Kapitalertragsraten zu zahlen, anstatt die gewöhnlichen Ertragsteuersätze Muss erfüllt sein, um für die ISO-Behandlung zu qualifizieren. Der Mitarbeiter muss die Aktie mindestens ein Jahr nach dem Ausübungstag und für zwei Jahre nach dem Stichtag halten. Nur 100.000 Aktienoptionen können in jedem Kalenderjahr ausgeübt werden Die Optionen fairen Marktwert am Stichtag Es bedeutet, dass nur 100.000 im Zuschuss Preis Wert kann in Anspruch genommen werden, um in einem Jahr ausgeübt werden Wenn es überlappende Ausübung, wie würde auftreten, wenn Optionen werden jährlich gewährt und Weste schrittweise, müssen Unternehmen zu verfolgen Ausstehende ISOs, um sicherzustellen, dass die Beträge, die unter verschiedenen Stipendien gewährt werden, nicht mehr als 100.000 im Wert in einem Jahr überschreiten wird. Ein Teil eines ISO-Zuschusses, der die Grenze überschreitet, wird als NSO behandelt. Der Ausübungspreis darf nicht kleiner als der Marktpreis sein Die Aktien des Unternehmens am Tag des Zuschusses. Nur Mitarbeiter können für ISOs qualifizieren. Die Option muss nach einem von den Aktionären genehmigten schriftlichen Plan gewährt werden, der angibt, wie viele Aktien im Rahmen des Plans als ISO ausgegeben werden können Die Klasse von Mitarbeitern, die zur Erlangung der Optionen Optionen Optionen müssen innerhalb von 10 Jahren nach dem Datum des Board of Directors Annahme des Plans gewährt werden. Die Option muss innerhalb von 10 Jahren nach dem Datum der Gewährung ausgeübt werden. Wenn zum Zeitpunkt der Gewährung , Der Besitzer besitzt mehr als 10 der Stimmrechte aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft, muss der ISO-Ausübungspreis mindestens 110 des Marktwertes der Aktie zu diesem Zeitpunkt sein und darf keine Laufzeit von mehr als fünf Jahren haben. Wenn alle Regeln für ISOs erfüllt sind, dann wird der eventuelle Verkauf der Aktien als qualifizierende Disposition bezeichnet und der Mitarbeiter zahlt langfristige Kapitalertragsteuer auf die gesamte Wertsteigerung zwischen dem Zuschusspreis und dem Verkaufspreis. Das Unternehmen nicht Nehmen Sie einen Steuerabzug, wenn es eine qualifizierende Disposition gibt. Wenn jedoch eine disqualifizierende Disposition vorliegt, ist es am häufigsten, weil der Mitarbeiter die Aktien vor der Erfüllung der erforderlichen Haltedauer ausübt und verkauft, die Ausbreitung der Ausübung dem Arbeitnehmer im ordentlichen Einkommen steuerpflichtig Steuersätze Jede Erhöhung oder Verringerung des Aktienwertes zwischen Ausübung und Verkauf wird mit Kapitalertragsraten besteuert. In diesem Fall kann die Gesellschaft den Spread auf die Ausübung abziehen. Jede Zeit, die ein Mitarbeiter ISOs ausübt und die zugrunde liegenden Aktien bis zum Ende des Jahres nicht verkauft Das Jahr, die Ausbreitung auf die Option bei der Ausübung ist eine Vorzugsgegenstand für Zwecke der alternativen Mindeststeuer AMT So, obwohl die Aktien nicht verkauft worden sind, erfordert die Übung der Mitarbeiter, um den Gewinn auf Übung, zusammen mit anderen AMT hinzuzufügen Vorzugsgegenstände, um zu sehen, ob eine alternative Mindeststeuerzahlung fällig ist. Im Gegensatz dazu können NSOs an alle Mitarbeiter, Direktoren, Berater, Lieferanten, Kunden usw. vergeben werden. Es gibt keine besonderen Steuervorteile für NSOs, aber wie eine ISO dort Ist keine Steuer auf die Gewährung der Option, aber wenn es ausgeübt wird, ist die Spanne zwischen dem Zuschuss und Ausübungspreis steuerpflichtig als ordentliches Einkommen Die Gesellschaft erhält einen entsprechenden Steuerabzug Hinweis Wenn der Ausübungspreis der NSO weniger als Marktwert ist , Unterliegt es den aufgeschobenen Entschädigungsregelungen nach § 409A des Internal Revenue Code und kann bei der Ausübung besteuert werden und der Optionsempfänger unterliegt den Strafen. Ausübung einer Option. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Aktienoption auszuüben, indem sie Bargeld zum Kauf der Aktien, durch den Austausch von Aktien, die der Besitzer bereits besitzt, wird oft als Aktien-Swap bezeichnet, indem er mit einem Börsenmakler arbeitet, um einen gleichzeitigen Verkauf zu erledigen, oder durch die Ausführung eines Sale-to-Cover-Transaktions werden diese beiden oft als bargeldlose Übungen bezeichnet Begriff tatsächlich auch andere Ausübungsmethoden, die hier beschrieben werden, die effektiv dafür sorgen, dass die Aktien verkauft werden, um den Ausübungspreis zu decken und eventuell die Steuern Ein Unternehmen kann jedoch nur eine oder zwei dieser Alternativen vorsehen Private Unternehmen bieten nicht die gleichen - Tag oder Verkauf-to-Cover-Verkäufe, und nicht selten beschränken die Ausübung oder den Verkauf der Aktien durch Ausübung erworben, bis das Unternehmen verkauft wird oder geht public. Unter Regeln für Aktienbeteiligung Pläne wirksam im Jahr 2006 FAS 123 R, Unternehmen müssen ein Optionspreismodell verwenden, um den Barwert aller Optionsratings zum Zeitpunkt der Gewährung zu berechnen und dies als Aufwand für ihre Gewinn - und Verlustrechnung zu erfassen. Der ausgewiesene Aufwand sollte auf der Grundlage der Westexperformance angepasst werden, so dass nicht genutzte Aktien nicht zählen Eine Entschädigungsvergütung. Restricted Stock. Restricted Stock Pläne bieten den Mitarbeitern das Recht, Aktien zu marktüblichen Werten oder einem Abschlag zu erwerben, oder Mitarbeiter können Aktien ohne Kosten erhalten. Allerdings sind die Anteile der Angestellten nicht wirklich ihre noch nicht - sie können nicht nehmen Besitz von ihnen, bis bestimmte Beschränkungen vergehen Am häufigsten verjährt die Ausübungsbeschränkung, wenn der Arbeitnehmer für eine bestimmte Anzahl von Jahren weiterhin für das Unternehmen arbeitet, oft können drei bis fünf zeitbasierte Beschränkungen auf einmal oder allmählich verfallen. Es könnten Einschränkungen auferlegt werden , Aber das Unternehmen könnte z. B. die Anteile beschränken, bis bestimmte Unternehmens-, Abteilungs - oder Einzelleistungsziele erreicht werden. Bei beschränkten Bestandseinheiten RSUs erhalten die Angestellten keine Anteile, bis die Beschränkungen auslaufen. In der Tat sind die RSUs wie die Phantom - Aktien anstelle von Bargeld. Mit eingeschränkten Aktienprämien können Unternehmen entscheiden, ob sie Dividenden ausschütten, Stimmrechte abgeben oder den Mitarbeitern sonstige Vorteile von einem Aktionär vor der Ausübung geben. So macht die RSUs die Strafgesetzgebung an den Arbeitnehmer im Rahmen der Steuerregelung aus Aufgeschobene Entschädigung Wenn die Arbeitnehmer beschränkte Bestände vergeben werden, haben sie das Recht, die so genannte Sektion 83 b Wahl zu treffen. Wenn sie die Wahl treffen, werden sie zu den gewöhnlichen Einkommensteuersätzen auf dem Schnäppchenelement der Auszeichnung zum Zeitpunkt des Zuschusses besteuert Die Aktien wurden einfach dem Arbeitnehmer gewährt, dann ist das Schnäppchenelement ihr voller Wert Wenn manche Gegenleistung bezahlt wird, dann basiert die Steuer auf der Differenz zwischen dem, was bezahlt wird, und dem Marktwert zum Zeitpunkt des Zuschusses, wenn der volle Preis ist Bezahlt, gibt es keine Steuer Jede künftige Änderung des Wertes der Aktien zwischen der Einreichung und dem Verkauf wird dann als Kapitalgewinn oder - verlust besteuert, nicht ordentliches Einkommen Ein Arbeitnehmer, der keine 83 b Wahl hat, muss die ordentlichen Ertragssteuern auf dem Unterschied zwischen dem Betrag, der für die Aktien gezahlt wird, und ihrem Marktwert, wenn die Beschränkungen ausfallen Nachfolgende Wertänderungen sind Kapitalgewinne oder Verluste Die Empfänger von RSUs sind nicht berechtigt, § 83 b Wahlen zu tätigen. Der Arbeitgeber erhält einen Steuerabzug nur für Beträge, auf denen Mitarbeiter müssen Einkommenssteuern zahlen, unabhängig davon, ob ein Abschnitt 83 b Wahl getroffen wird A Abschnitt 83 b Wahl trägt etwas Risiko Wenn der Mitarbeiter die Wahl macht und die Steuer bezahlt, aber die Beschränkungen niemals verfallen, erhält der Mitarbeiter nicht die Steuern, die zurückerstattet werden, Noch wird der Mitarbeiter die Aktien erhalten. Restricted Stock Accounting Parallelen Option Buchhaltung in den meisten Punkten Wenn die einzige Einschränkung ist zeitbasierte Vesting, Unternehmen machen für eingeschränkte Aktien durch die erste Bestimmung der gesamten Entschädigung Kosten zum Zeitpunkt der Auszeichnung gemacht wird, aber keine Option Pricing-Modell verwendet wird Wenn der Mitarbeiter einfach 1.000 beschränkte Aktien im Wert von 10 pro Aktie gegeben wird, dann werden 10.000 Kosten erfasst Wenn der Mitarbeiter die Aktien zum beizulegenden Zeitwert kauft, wird keine Gebühr erhoben, wenn ein Rabatt vorliegt, der als Kosten gilt Kosten werden dann über den Zeitraum der Ausübung amortisiert, bis die Beschränkungen verfallen Da die Rechnungslegung auf den Anfangskosten basiert, werden Unternehmen mit niedrigen Aktienkursen feststellen, dass eine Ausübungspflicht für die Vergabe ihre Buchhaltungskosten sehr niedrig ist. Wenn die Ausübung kontingent ist Auf die Leistung, dann schätzt das Unternehmen, wann das Leistungsziel wahrscheinlich erreicht wird und erkennt den Aufwand über die erwartete Wartezeit Wenn die Performance-Bedingung nicht auf Aktienkursbewegungen basiert, wird der Betrag, der anerkannt wird, für Prämien angepasst, die nicht zu erwarten sind Oder dass niemals Weste, wenn es auf Aktienkursbewegungen basiert, ist es nicht angepasst, um Auszeichnungen, die aren t erwartet oder don t vest reflektiert werden. Restricted Aktie unterliegt nicht den neuen aufgeschobenen Vergütungsregeln Regeln, aber RSUs sind. Phantom Stock Und Stock Appreciation Rights. Stock Anerkennung Rechte SARs und Phantom Stock sind sehr ähnliche Konzepte Beide im Wesentlichen sind Bonus-Pläne, die nicht Aktien, sondern vielmehr das Recht auf eine Auszeichnung auf der Grundlage der Wert der Gesellschaft s Aktien, daher die Begriffe Wertschätzung Rechte und Phantom zu erhalten SARs stellen dem Arbeitnehmer in der Regel eine Bar - oder Bestandszahlung zur Verfügung, die auf der Erhöhung des Wertes einer bestimmten Anzahl von Aktien über einen bestimmten Zeitraum beruht. Die Phantom-Aktie stellt einen Bar - oder Aktienbonus auf der Grundlage des Wertes einer bestimmten Anzahl von Aktien zur Verfügung Am Ende eines bestimmten Zeitraums ausgezahlt werden SARs können nicht ein bestimmtes Abrechnungsdatum wie Optionen haben, können die Mitarbeiter Flexibilität haben, wann man sich entscheiden kann, die SAR Phantom-Aktie auszuüben, kann Dividenden-Äquivalenzzahlungen anbieten SARs würde nicht Wenn die Auszahlung ist Der Wert der Auszeichnung wird als ordentliches Einkommen an den Arbeitnehmer besteuert und ist für den Arbeitgeber abzugsfähig. Einige Phantompläne bedingen den Erhalt der Auszeichnung bei der Erfüllung bestimmter Ziele wie Verkauf, Gewinne oder andere Ziele Diese Pläne beziehen sich oft auf ihre Phantom Stock als Performance-Einheiten Phantom Stock und SARs können an jedermann gegeben werden, aber wenn sie weitgehend an Mitarbeiter ausgegeben werden und ausgegeben werden, um bei der Kündigung auszahlen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie als Ruhestandspläne gelten und unterliegen föderalen Ruhestand Plan Regeln Sorgfältige Plan Strukturierung kann dieses Problem zu vermeiden. Weil SARs und Phantom-Pläne im Wesentlichen Cash-Boni sind, müssen Unternehmen herausfinden, wie man für sie bezahlen Auch wenn Auszeichnungen in Aktien ausgezahlt werden, werden die Mitarbeiter wollen die Aktien zu verkaufen, zumindest in Ausreichende Beträge zahlen ihre Steuern Ist das Unternehmen nur ein Versprechen zu zahlen, oder hat es wirklich beiseite legen die Mittel Wenn die Auszeichnung auf Lager bezahlt wird, gibt es einen Markt für die Aktie Wenn es nur ein Versprechen ist, werden die Mitarbeiter glauben, die Nutzen ist so phantom wie die Aktie Wenn es in echten Mittel für diesen Zweck beiseite gesetzt wird, wird das Unternehmen nach Steuern Steuern beiseite legen und nicht im Geschäft Viele kleine, wachstumsorientierte Unternehmen können es sich nicht leisten, dies zu tun Der Fonds kann auch Unterliegen einer überhöhten kumulierten Ertragssteuer Wenn andererseits Anteile Anteile erhalten, können die Aktien durch Kapitalmärkte bezahlt werden, wenn das Unternehmen öffentlich oder durch Erwerber ankommt, wenn das Unternehmen verkauft wird. Gegenwärtige Aktien und Cash-Settled SARs sind Gegenstand Auf die Haftungsrechnungslegung, dh die damit verbundenen Buchhaltungskosten werden erst abgerechnet, wenn sie auszahlen oder auslaufen. Für Bargeld-SARs wird der Vergütungsaufwand für jedes Quartal mit einem Optionspreismodell geschätzt, das dann bei der Abwicklung der SAR aufgetreten ist Für Phantom Stock wird der zugrunde liegende Wert jedes Quartal berechnet und durch das endgültige Abrechnungsdatum aufgerichtet. Die Phantom-Aktie wird in gleicher Weise behandelt wie die aufgeschobene Barabfindung. Im Gegensatz dazu, wenn eine SAR auf Lager abgewickelt wird, ist die Rechnungslegung gleich Wie für eine Option Die Gesellschaft muss den beizulegenden Zeitwert des Zuschusses auf Zuschuss erfassen und die Kosten über die erwartete Dienstzeit verhältnismäßig berücksichtigen. Wenn die Auszeichnung leistungsorientiert ist, muss das Unternehmen abschätzen, wie lange es dauert, bis das Ziel erreicht ist. Wenn die Leistungsmessung erfolgt Ist an den Aktienkurs des Unternehmens gebunden, es muss ein Optionspreismodell verwenden, um festzustellen, wann und ob das Ziel erfüllt wird. Employee Stock Purchase Pläne ESPPs. Employee Aktienkauf Pläne ESPPs sind formale Pläne, damit die Mitarbeiter Geld beiseite legen können Ein Zeitraum, der als Angebotszeitraum bezeichnet wird, in der Regel aus steuerpflichtigen Abrechnungsabzügen, um Aktien am Ende der Angebotsfrist zu erwerben. Pläne können nach § 423 des Internal Revenue Code oder nicht qualifizierten qualifizierten Plänen qualifiziert werden, damit die Mitarbeiter Kapitalgewinne einnehmen können Behandlung von Gewinnen aus im Rahmen des Plans erworbenen Aktien, wenn ähnliche Regeln wie für ISOs erfüllt sind, vor allem, dass die Aktien für ein Jahr nach Ausübung der Kaufoption und zwei Jahre nach dem ersten Tag der Angebotsfrist gehalten werden. Qualifizierende ESPPs haben eine Reihe von Regeln, am wichtigsten. Nur Mitarbeiter des Arbeitgebers Sponsoring der ESPP und Mitarbeiter von Muttergesellschaft oder Tochtergesellschaften können teilnehmen. Plans müssen von Aktionären innerhalb von 12 Monaten vor oder nach der Annahme der Annahme genehmigt werden. Alle Mitarbeiter mit zwei Jahren Service muss mit bestimmten Ausschlüssen für Teilzeit - und Zeitarbeitskräfte sowie hochkompensierte Mitarbeiter zugelassen werden. Mitarbeiter, die mehr als 5 des Grundkapitals der Gesellschaft besitzen, können nicht einbezogen werden. Kein Mitarbeiter kann mehr als 25.000 Aktien anbieten Der Marktwert am Börsengang zu Beginn des Angebotszeitraums in einem Kalenderjahr. Die Höchstlaufzeit eines Angebotszeitraums darf 27 Monate nicht überschreiten, es sei denn, der Kaufpreis basiert nur auf dem Marktwert zum Zeitpunkt des Kaufs In welchem ​​Fall können die Angebotsfristen bis zu fünf Jahre lang sein. Der Plan kann bis zu 15 Ermäßigungen auf den Preis am Anfang oder am Ende des Angebotszeitraums oder eine Auswahl der niedrigeren der beiden vorsehen Diese Anforderungen sind nicht qualifiziert und tragen keine besonderen steuerlichen Vorteile. In einem typischen ESPP, Mitarbeiter einschreiben in den Plan und bezeichnen, wie viel wird von ihren Gehaltsschecks abgezogen werden Während eines Angebots Zeitraum haben die teilnehmenden Mitarbeiter regelmäßig von ihrer Bezahlung auf eine abgezogen Nach Steuern und in ausgewiesenen Konten zur Vorbereitung des Aktienkaufs Am Ende des Angebotszeitraums werden die kumulierten Fonds jedes Teilnehmers verwendet, um Aktien zu kaufen, in der Regel zu einem festgelegten Rabatt bis zu 15 aus dem Marktwert. Es ist sehr verbreitet Um einen Rückblick zu haben, bei dem der Preis, den der Mitarbeiter zahlt, auf dem niedrigeren Preis des Preises zu Beginn des Angebotszeitraums oder dem Preis am Ende des Angebotszeitraums basiert. Ein ESPP erlaubt es den Teilnehmern, sich aus dem Planen, bevor die Angebotsfrist endet und ihre kumulierten Mittel an sie zurückgegeben wird Es ist auch üblich, den Teilnehmern zu erlauben, die in dem Plan bleiben, um die Rate ihrer Abrechnungsabzüge zu ändern, wie die Zeit vergeht. Die Angestellten werden nicht besteuert, bis sie die Aktie verkaufen Anreizaktienoptionen gibt es eine einjährige Haltedauer für eine spezielle steuerliche Behandlung. Wenn der Mitarbeiter mindestens ein Jahr nach dem Kaufdatum und zwei Jahre nach Beginn des Angebotszeitraums die Aktie hält, besteht eine qualifizierte Disposition , Und der Arbeitnehmer zahlt die ordentliche Einkommensteuer auf den kleineren von seinem tatsächlichen Gewinn und 2 die Differenz zwischen dem Aktienwert zu Beginn des Angebotszeitraums und dem ermäßigten Preis ab diesem Zeitpunkt. Ein anderer Gewinn oder Verlust ist ein langwieriger, Kurzfristige Kapitalgewinne oder - verluste Ist die Haltedauer nicht erfüllt, besteht eine disqualifizierende Disposition und der Arbeitnehmer zahlt eine ordentliche Einkommensteuer auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Aktienwert zum Kaufdatum. Ein anderer Gewinn oder Verlust ist ein Kapital Gewinn oder Verlust. Wenn der Plan nicht mehr als einen 5 Rabatt auf den fairen Marktwert der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung bietet und keine Rückblick-Funktion hat, gibt es keine Entschädigungsgebühr für Buchhaltungszwecke Andernfalls müssen die Preise sein Für die gleiche wie jede andere Art von Aktienoption. Was steht DSU stehen für. Samples in Zeitschriften Archiv. Die Anreiz Auszeichnungen bestehen aus Optionen für den Kauf bis zu 41.500 Aktien von Leap Stammaktien und abgegrenzten Aktien Einheiten für 40.900 Aktien von Leap Common Stock Die Anreizpreise bestehen aus Optionen für den Erwerb von bis zu 41.500 Aktien von Leap Stammaktien und abgegrenzten Aktien Einheiten für 40.900 Aktien von Leap Stammaktien. Dunkerley s Eigenkapital in der Gesellschaft besteht aus 225.000 Aktien von beschränkten Aktien, Optionen zum Kauf von 1.044.000 Aktien von Die Stammaktien der Gesellschaft und die aufgeschobenen Aktieneinheiten, die das Recht zum Erwerb von 550.000 Aktien der Stammaktien des Unternehmens darstellen. Die Anreizpreise bestehen aus Optionen zum Erwerb von bis zu 16.125 Aktien von Leap Stammaktien und abgegrenzten Aktieneinheiten für 9.275 Aktien von Leap Stammaktien. Deferred Stock Units Vor dem Aufkommen der Director Stock Grants und Aktienoptionsprogramme, erlaubten viele Unternehmen Regisseure, einen Teil ihrer Vergütung zu verschieben, und häufig angebotene aufgeschobene Aktieneinheiten als eine Investitionsalternative. Die folgende Tabelle legt die Gesamtanzahl der vertretenen Aktien dar Durch die abgegrenzten Aktieneinheiten, die von jedem derzeitigen Nicht-Arbeitnehmerdirektor gehalten werden, zum 31. Januar 2011 Namensaktien, die durch abgegrenzte Aktieneinheiten John R dargestellt werden. Die Anreizpreise bestehen aus Optionen zum Erwerb von bis zu 8.250 Aktien von Leap Stammaktien und aufgeschobenen Aktieneinheiten Für 2.550 Aktien von Leap-Stammaktien. Der umgekehrte Aktiensplit beeinträchtigt nicht die Rechte, die den Inhabern von Safeguard Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionen, abgegrenzten Aktieneinheiten oder anderen Wertpapieren, die in die Stammaktien des Unternehmens umwandelbar sind, anfallen.

Sunday 27 August 2017

Custom Bollinger Bands


MetaTrader 4 - Indikatoren. Bollinger Bands, BB - Indikator für MetaTrader 4.Bollinger Bands Technische Indikator BB ist ähnlich wie Umschläge Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bänder von Umschlägen in festem Abstand vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet sind, während die Bollinger Bands aufgetragen sind Eine gewisse Anzahl von Standardabweichungen weg von ihr Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, daher passen sich Bollinger Bands an die Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, wachsen die Bands und sie verteilen sich in weniger volatilen Perioden. Bollinger Bands sind in der Regel aufgetragen Die Preisliste, aber sie können auch dem Indikatordiagramm hinzugefügt werden. Custom Indicators Genau wie im Fall der Umschläge basiert die Interpretation der Bollinger Bands auf der Tatsache, dass die Preise dazu neigen, zwischen der oberen und der unteren Zeile zu bleiben Die Bands Ein charakteristisches Merkmal des Bollinger-Band-Indikators ist seine variable Breite aufgrund der Volatilität der Preise In Zeiten erheblicher Preisänderungen, dh von hoher Volatilität, verbreiteten die Bands viel Raum für die Preise, um sich zu bewegen. Während Stillstandsperioden oder der Perioden der niedrigen Volatilität der Band Verträge halten die Preise innerhalb ihrer Grenzen. Die folgenden Merkmale sind besonders für die Bollinger Band. abrupt Änderungen in den Preisen neigen dazu, passieren, nachdem die Band hat sich aufgrund der Verringerung der Volatilität. if Preise durchbrechen die obere Band, Eine Fortsetzung des aktuellen Tendenz ist zu erwarten. Wenn die Hechte und Hohlräume außerhalb der Band von Pikes und Hohlräumen innerhalb der Band gefolgt sind, kann eine umgekehrte Tendenz auftreten. Die Preisbewegung, die von einer der Bandlinien in der Regel begonnen hat Erreicht das Gegenteil Die letzte Beobachtung ist nützlich für die Prognose von Preisführungen. Bollinger-Bands werden von drei Linien gebildet Die Mittellinie ML ist eine übliche Moving Average. ML SUM CLOSE, N N. Die obere Zeile, TL, ist die gleiche wie die Mitte Zeile eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen D höher als die ML. TL ML D StdDev. Die untere Zeile BL ist die mittlere Linie verschoben durch die gleiche Anzahl von Standardabweichungen. BL ML D StdDev. N ist die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden. SMA Simple Moving Average. StdDev bedeutet Standardabweichung. StdDev SQRT SUM CLOSE SMA CLOSE, N 2, N N. Es wird empfohlen, 20-Perioden-Simple Moving Average als Mittellinie zu verwenden, und Plot-Top - und Bottom-Line zwei Standardabweichungen weg Von ihm Neben bewegten Durchschnitten von weniger als 10 Perioden sind von wenig Wirkung. Technische Indikator Beschreibung. Full Beschreibung von Bollinger BandsBB ist in der technischen Analyse Bollinger Bands. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um den Preis gezeichnet sind Struktur zu einem Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen Und verkaufen Signale auf der Grundlage von Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir uns besonders interessieren. Am frühesten Verweis auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in der Profitmagie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hursts Ansatz beinhaltet die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz Um einen Umschlag zu erhalten, der die preisgewonnene Popularität gewinnt, ein Ansatz, der noch von vielen angewendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt an. Berechnen Sie dann das Oberband, indem Sie den Durchschnitt mit 1 plus dem gewählten Prozentwert multiplizieren 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie die Untere Bande durch Multiplikation des Durchschnitts durch den Unterschied zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichne die beiden Bands Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze Sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die bei dem Versuch, einen Weg, um den Markt die Bandbreite gesetzt haben, anstatt die intuitive oder zufällige Wahl Ansatz verwendet, bevor, vorgeschlagen Dass die Bands so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen leistungsstarken und noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und darauf hindeutet, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten Bands werden um 2 und nach unten verschoben Bomar-Bänder waren das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt In einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändern sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Schritt auf dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants Und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die Schlüssel-Variable Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität Maßnahmen getestet, bevor Sie Standardabweichung als Die Methode, mit der die Bandbreite eingestellt werden konnte, interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind daher sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standard Abweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt. Der Zeitrahmen Für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für die Zwischenzeit Trend. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist ein großer Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, Hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete enge, hohe niedrige schließen schließen 4, ist ein anderes Um Klarheit zu behalten, werde ich beschränken meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskurse für den Bau von Bands Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber auch kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse Und einzelne Bestände eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger-Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend um 50 gut bedient zu werden Tag-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen Unterstützt die Korrektur der ersten Verschiebung von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, dass Ist richtig gewählt wird Unterstützung viel häufiger als es ist gebrochen Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Fragen, würde ich eine 20-Tage-Berechnungszeit als Ausgangspunkt und nur Streuner verwenden Von dem, wenn die Umstände mich dazu zwingen, dies zu tun, da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und Ein neun Zehntel macht den Job ganz gut.50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Unteres Band 10-Tage-SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich benutzt habe Sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Sache konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase ein Verwandter Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt worden sind, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit erklärte, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt war Verwendet, um extreme überkaufte und überverkauft Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preis-Tags die obere Band und Indikator Aktion bestätigt es, kein Verkaufssignal wird erzeugt Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das Oberband und Indikator Aktion nicht bestätigen, dass ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es eine Fortsetzung Signal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus Preis-Aktion innerhalb der Bänder allein zu generieren Eine Top-Chart-Formation außerhalb der Bands gefolgt von einem zweiten Top innerhalb der Bands bildet ein Verkaufssignal Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Top-Position in Bezug auf die erste Oberseite, nur relativ zu den Bändern Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte für Lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator aus Bollinger Bands abgeleitet Dass ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir uns innerhalb der Bands befinden. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte übernehmen 100, wenn die Preise außerhalb der Bands liegen Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bands und unter 0 liegen wir unterhalb der unteren Bande. close - lower band. upper band - niedrigere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b Fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt Hat nicht ein neues Tief gemacht, also gibt uns ein bestätigtes Kaufsignal. upper band - lower band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite, ein anderer Indikator abgeleitet von Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn sich die Banden drastisch verengen, kommt es in der sehr nahen Zukunft meist zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel ein Tropfen der Bandbreite unter 2 Für den Standard Poor s 500 hat zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Erwerb immer wieder unterwegs sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Eine Multipollinearität zu vermeiden Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz Der technischen Analyse erfordert Vermeidung Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskurse abgeleitet, Ein anderes aus dem Volumen und das letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren Mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu kommen Inmitten Indikatoren, die aus dem Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren Flow, wieder eine gute Wahl Keiner ist zu stark kollinear und damit zusammen für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen kombinieren Viele andere hätten auch gewählt werden können MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl zu Mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, denn es neigt dazu, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist es, die Preisaktion innerhalb der Bands mit der Handlung eines Indikators zu vergleichen, den du kennst Gut Für die Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um zu schaffen Volladaptive Handelsbänder Die folgenden Regeln, die den Einsatz von Bollinger Bands betreffen, wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gestellt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch bei Die obere Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Ungeeignete Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Interesse, Inter-Markt abgeleitet werden Daten, etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Beispielsweise könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können verwendet werden Mustererkennung zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Verkauf Signal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und unten die untere Bollinger Band. Closes außerhalb der Bollinger Bands sind anfangs Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsistente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird Die Anzahl der Standardabweichungen muss von 2 bei 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Ausgezeichneter Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands durch große Preisänderungen aus der Rückseite von verursacht Das Berechnungsfenster Für die BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und Die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikationen zu klein. In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands Histogramm. Die Bollinger Bands Histogramm bietet Ihnen eine bessere, saubere Art und Weise der Prognose erheblichen Preisvorsprung oder Rückgang Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität gefolgt von Perioden von Hohe Volatilität. Wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau sinkt dann ist das Histogramm klein Nach diesem Preis stürzt und nachfolgende Bandpause signalisiert den Beginn eines neuen Zuges Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem kleinen Histogramm und nachfolgenden Pause über dem Oberband Ein neuer Abfall beginnt Mit einem kleinen Histogramm und nachfolgendem Pause unterhalb des unteren Bandes. Wenn du nicht gern viele Indikatoren auf deinen Charts hast, ist das Bollinger Bands Histogramm der Indikator für dich. Das Bollinger Bands Histogramm macht einen fantastischen Job, um drohende Trends zu beurteilen. Der Indikator hält die Dinge Einfach und flexibel Du hast die ganze Macht des Bandes, um die großen Züge in einem sauberen Histogramm im unteren Chart zu sehen. Wenn du der experimentierende Typ bist, kannst du Bollinger Bands Histogramm mit anderen gleitenden Durchschnitten arbeiten wie dein Bollinger Band Midline SMA, EMA, HMA, TMA, TEMA, WMA Darüber hinaus kann es einen Durchschnitt der Bandbewegung anzeigen. Sie können die Parameter an Ihren eigenen Style anpassen. Features summary. Forecasts signifikante Preisänderungen. Clean chart Der Indikator hält die Dinge einfach und flexibel. Vollständig konfigurierbar Set Plot Stile und Farben, die am besten für Sie passen. Bitte beachten Sie, dass die Bollinger Bands Histogramm in vielen Rollen eingesetzt werden kann Ein mögliches Beispiel der Nutzung. Wenn Volatilität fällt auf ein sehr niedriges Niveau dann ist das Histogramm klein. Nach diesem Preis Überspannungen und nachfolgende Bandpausen signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung. Enter lange, wenn die Linie überkreuzt. Enter kurz, wenn die Linie kreuzt unten. Wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau fällt dann ist das Histogramm klein Nach diesem Preis stürzt und nachfolgende Bandpause signalisiert die Beginn eines neuen Zuges Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem kleinen Histogramm und nachfolgendem Pause über dem Oberband Ein neuer Abfall beginnt mit einem kleinen Histogramm und nachfolgenden Pause unterhalb des unteren Bandes. Dieser Indikator benötigt NinjaTrader Version 7.Speichern Sie die Zip-Datei keine Notwendigkeit Zu entpacken an den Ort Ihrer Wahl. Go zum Menü Control Center - Datei - Utilities - Import NinjaScript. Wählen Sie die gespeicherte Zip-Datei in den geöffneten Dialog. Wenn alles in Ordnung ist, wird eine Bestätigung sehen, sonst wird ein Fehler angezeigt. Restart NinjaTrader und du bist gut zu gehen.